厦门大学王亚南经济研究学院蔡宗武教授介绍
http://cksp.eol.cn/images/icon_01.gif 导师姓名：蔡宗武 http://cksp.eol.cn/images/icon_02.gif 导师类别：硕士生导师 http://cksp.eol.cn/images/icon_03.gif 人气指数：2710↑ 查看导师详细信息>>
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姓 名 蔡宗武 性 别 男 出生年月
所在院校 厦门大学 所在院系 王亚南经济研究院
职 称 教授 招生专业 金融学、数量经济学
研究领域 计量经济学，金融学，统计学等
联系方式 E-mail zcai@uncc.edu 电话 001 704 687-2650 邮编 361005
地址 福建省厦门市厦门大学王亚南经济研究院
个人简介 收起 http://cksp.eol.cn/images/arrow_down.gif
蔡宗武，美国北卡罗莱娜大学夏洛特校区数学与统计系和经济系教授，“闽江学者” 讲座教授, 厦门大学王亚南经济研究院讲座教授并兼任现代统计研究中心主任。主要研究领域为计量经济学、金融统计、风险管理、非线性时间序列建模、非参数函数估计和检验、数据分析与建模等。其主要的研究工作与创新在于非常成功地把统计学与经济学以及金融学紧密地结合起来，并且做出了很多国际一流的研究成果，积极推动交叉学科的综合与发展。
著作及论文 收起 http://cksp.eol.cn/images/arrow_down.gif
论文发表：
(1) Trending time varying coefficient time series models with serially correlated errors，《Journal of Econometrics》，2007年01月
(2) Functional coefficient instrumental variables models，《Journal of Econometrics》，2006年07月
(3) Local linear estimation for time-dependent coefficients in Cox’s regression models，《Scandinavian Journal of Statistics》，2003年01月
(4) A two-stage approach to additive time series models，《Statistica Neerlandica》，2002年01月
(5) Regression quantiles for time series data，《Econometric Theory》，2002年01月
(6) Smoothing for discrete-value time series，《Journal of the Royal Statistical Society, series B》，2001年06月
(7) Denoised least squares estimators: An application to estimating advertising effectiveness，《Statistica Sinica》，2000年09月
(8) Functional-coefficient regression models for nonlinear time series.，《Journal of the American Statistical Association》，2000年09月
(9)Efficient estimation and inferences for varying-coefficient models，《Journal of the American Statistical Association》，2000年09月
(10)Nonparametric estimation in nonlinear ARX time series models: Projection and linear fitting，《Econometric Theory》，2000年03月
(11)Application of a local linear autoregressive model to BOD time series，《Environmetrics》，2000年03月
(12)Score tests for heteroscedasticity in wavelet regression models，《Biometrika》，1998年03月
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